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Channel: Freakonometrics » Value-at-Risk
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Estimation de quantile par noyau beta

Le papier sur l’estimation de quantile par noyau beta, coécrit avec Abder Oulidi, est accepté pour publication dans Statistics and Computing, http://link.springer.com/… In this paper we propose several...

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Article (de vulgarisation) sur les mesures de risque

Parution d’un article sur l’histoire des mesures de risques, dans la revue Risques, en partant des débats suite à la vaccination, jusqu’à l’adoption de la VaR (Value-at-Risk, i.e un quantile...

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Calculs de SCR, Solvency Capital Requirements

Pour reprendre le contexte général, Solvency II (l’analogue de la directive CRD pour les banques*) repose sur 3 piliers, définir des seuils quantitatifs de calcul des provisions techniques des fonds...

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Quantile de sommes, ou somme de quantiles ?

Je reprends ici un commentaire que j’ai longtemps entendu dans mon expérience d’actuaire dans une vie antérieure (et qu’on peut lire – entre les lignes le plus souvent – dans certaines réactions de...

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Exchangeability, credit risk and risk measures

Exchangeability is an extremely concept, since (most of the time) analytical expressions can be derived. But it can also be used to observe some unexpected behaviors, that we will discuss later on with...

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